A área de

Monitoramento de Operações Financeiras

tem como foco principal a mitigação de riscos associados à utilização de modelos internos, desenvolvidos pela estrutura centralizada no Centro Cooperativo Sicoob (CCS), para mensuração e gerenciamento de riscos das entidades que compõem o Sicoob. A validação deve assegurar que o modelo é tecnicamente adequado para o uso a que se destina e que se integra corretamente ao processo em que está inserido, não se limitando apenas às questões matemáticas e estatísticas, mas também aspectos relacionados à governança, dados e infraestrutura tecnológica.

Atividades:

Executar as atividades de validação de modelos previstos no planejamento da área;

Assegurar que os procedimentos da validação de modelos sejam executados em consonância com os normativos;

Avaliar premissas matemáticas e estatísticas subjacentes aos modelos, bem como das metodologias empregadas;

Avaliar a confiabilidade, integridade e disponibilidade dos dados utilizados, tanto na fase de desenvolvimento como na operação dos modelos;

Confrontar os modelos de riscos com dados externos e metodologias alternativas;

Verificar se os modelos são devidamente monitorados e se os limites estabelecidos são respeitados;

Apoiar na orientação técnica dos demais colaboradores da área na execução das atividades;

Preservar e aprimorar a performance/eficiência dos processos da área;

Elaborar relatórios regulares sobre a situação e o desempenho dos modelos validados para os stakeholders internos e externos.

Requisitos:

Requisitos Obrigatórios:

Ensino superior completo em Estatística, Matemática, Física ou Engenharias;

Conhecimento em linguagem de programação SAS/R ou Python;

Conhecimento em modelos estatísticos e estruturais de risco financeiros e não financeiros;

Conhecimento em análise e ciência de dados, metodologias ágeis, finanças e produtos financeiros;

Conhecimento em inglês;

Experiência com manipulação de bases de dados, análise estatística, machine learning/modelagem preditiva, modelagem com foco em risco de crédito/IFRS9/renda presumida;

Experiência com validação de modelos de riscos e/ou modelagem de riscos.

Requisitos desejáveis:

Conhecimento em PLD/FT, Risco Liquidez, Risco Operacional, Prevenção à fraude;

Conhecimento em risco de variação de taxa de juros.

Centro Cooperativo Sicoob - CCS

Benefícios:

Auxílio-Creche/Babá, Bolsa de Estudos para Graduação e Pós-Graduação, Cesta Natalina, Day off - fim de ano, Licença maternidade estendida, Licença paternidade estendida, Participação nos Resultados (anual), Plano de Saúde, Plano Odontológico, Previdência Privada Multipatrocinada, Programa de Desenvolvimento de Soft e Hard Skills, Programa de Mobilidade Interna - Match Oportunidades Internas, Programa Viver Bem, Seguro de Vida, Universidade Corporativa Sicoob, Vale-alimentação, Vale-refeição, Vale-transporte (opcional), Wellhub.

#J-18808-Ljbffr